Så här fungerar det:
http://lajm.eu/emil/dump/visited.php
Kort sagt: Man skapar länkar och låter ett javascript läsa av färgen på länkarna.
Man kan inte läsa av kakor från andra webbplatser, så det alternativet finns inte.
Detta, liksom mycket mer liknande information, håller Firefox att ta bort sedan flera månader tillbaka. Jag visste faktiskt inte att IE redan har ett sådant integritetsskydd, men det verkar som att man ska behöva aktivera det manuellt i IE (Firefox kommer ha tvärtom, skyddet kommer vara aktivt för alla - alla länkar kommer i Firefox presenteras som om de vore obesökta om ett skript frågar).