Det är för att mysql kör med utf-8 som default istället för att använda extended ascii.
UTF-8 är ett sätt att standardisera alla språks specialtecken i en teckenuppsättning, i vanlig ascii finns juh som bekant bara 255 möjliga tecken, vilket långt ifrån räcker till alla unika tecken, därför används UTF-8.
Det är inget dåligt ifall du har en site med många olika språk.
Det finns troligen parametrar för det hela i Mysql, något som dock är _VÄLDIGT_ frustrerande är att iaf inte 4.0.x sorterar ordentligt på UTF-8-encodade strängar.