Finns många sätt.
Gör ASX filen dynamisk, istället för direkt länk till filmen så använder du ett script istället.
WMP stödjer HTTP 301 redirects.
Tex:
Istället för
http://www.domain.se:1012/video.asx använd
http://www.domain.se/video.asp?uid=8...2-0c1af8bb2ec1
Sen när man besöker filmen så kollar den om ip, cookies osv finns för att skicka vidare till filmen.
Se bara till att du skickar korrekta mime-typer osv