Rent principiellt skulle jag nog vilja påstå att om du måste fråga så är Linux inget för dig.
Men; du kan köra vissa windows-program via ett system som heter Wine. Det fungerar sådär, men om det är något program du bara måste ha så kan det vara till hjälp. Det finns en fork av wine som kallas för WineX eller nåt sånt som hjälper dig att köra vissa utvalda spel.
Per definition så fungerar INTE windows-spel i Linux, det finns ett fåtal spel som stödjs, där tex ID Softwars och Sid Meiers spel brukar ingå. Du kan inte räkna med att spelen fungerar även om rätt många går att köra lite halvtaffligt via Wine. Här finns en länk till en databas med fungerande program via Wine;
http://appdb.winehq.org/.
Troligen är det intressantare att köra ett virtuellt os tex via VMWare eller som Mattias säger, dualboota windows när spelbegäret blir för stort.