Sessions på en win server kräver mycket.
Mycket problem med sessions vid överbelastning också då all data försvinner, står hur mycket som helst om det för win2k3.

Cookies är ett bra alternativ, eller att du har en input som är hidden med data i.

Kör du asp.net (det är väl därför man har windows som webbserver? ;) ) så kan du ju, som standard, lagra session i minnet, i minnet på en separat serverprocess, eller i en sql-databas. Men det går att skriva egna, för t.ex. filbaserad lagring, utan problem =)